2017年河北农信社招聘备考：金融学备考指导

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首先是熟悉考情，明晰方向。分析往年考情，结合今年招考公告的方向指引，再加上我们多年的培训经验和各方资源信息的综合反馈，考察的核心范围包括：经济学基础常识(包括宏观经济学、微观经济学、政治经济学)、金融学(主要是货币银行学和国际金融学)基础、银行业相关法律法规、商业银行业务、商业银行理财以及会计学基础等;金融岗专业知识部分考察的核心范围包括：市场营销学、金融市场(主要包括资本定价模型、金融衍生工具、保险学基础等)、银行风险控制管理、客户信用评级、项目贷款评估等。仅列举核心考点其一如下：

【考点一】 违约概率模型

违约概率模型属于现代信用风险计量方法，主要应用于信用风险内部评级法。目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

一般来说，商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：

第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;

第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估/计量水平。

此外，商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性与定量相结合的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，并采取必要的控制措施。

经典例题﹒判断

违约概率模型属于现代信用风险计量方法，主要应用于信用风险内部评级法。( )

A.正确 B.错误

【答案】A。解析：违约概率模型属于现代信用风险计量方法，主要应用于信用风险内部评级法。目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

考生可以采用“三分法”来进行备考，即安排三分之一的时间打好理论知识基础，三分之一的时间一边做题一边梳理知识点、达到消化巩固吸收的目的，最后三分之一的时间重点放在模拟习题演练冲刺和查漏补缺上。当然，各位考生可以根据自己的专业基础情况和实际经济状况适当调整时间和选报权威培训机构不同层次的培训班次来为自己的考试过关助力。

接下来，嗯!就是各位亲爱的们“撸起袖子加油干”的时候了!比方说，定一个“小目标”：笔试第一名!最后预祝各位考生备考顺利!考试成功!